3回続けて当たった後が、いちばん危ない
3連勝だけでは型の実力も環境の継続も証明できない。基準が下がったことに気づけないまま最も大きなポジションを持ってしまう仕組みと、サイズを結果から切り離す手続き。
3連勝の翌日、4つ目の候補を見ている。形は似ている。同じレベル、同じ時間帯、同じ方向。手続きは頭に入っているから確認は速い。速いまま、数量の欄にいつもと違う数字を打ち込む。その数字を選んだ理由を、あとから言葉にできる人は多くない。
危ないのはここだ。相場の側が変わったからではなく、こちらの入力が変わったから。
連勝が記録しているもの
3連勝は、その3取引が利益になったという記録だ。型の優位性や同じ環境の継続を、それだけで証明できない。各回の条件と環境を記録し、偏りや相場局面を含めて検証する。
もう一つ、連勝中は見送りの基準が静かに下がる。直近3回のフィードバックがすべて「入って正解」だったのだから、基準は下がる。下がったこと自体には気づけない。そして基準が下がった状態のときに、いちばん大きなポジションを持つ。次に環境が変わる時刻は、連勝や自分のポジション量からは分からない。
連勝を扱う手続き
サイズは勝敗で動かさない。第8章のポジションサイジングを前提にすれば、本講座は事前に決めたリスク額を基準にし、連敗対応や見直しの規則を適用する。口座10,000ドルでリスク2%なら200ドルだ。この200ドルが、3連勝したという理由だけで300ドルになる筋道はどこにもない。勝つたびに残高で増額せず、8-4の事前に決めた見直し規則に従う。「勝ったから」で増やす裁量は、平常時にあらかじめ閉じておく。閉じるのは事前にしかできない。
直前3本の「同じところ」を書き出す。同じレベル、同じ時間帯、同じ方向。3つとも重なるなら、それは3トレードではなく、1つの考えを3回に分けて実行したものに近い。相関の話（ブートキャンプ8-6）は同時に持っているポジションだけの問題ではなく、連続して持ったポジションにも効く。3連勝を独立した3つの成功として数えるかどうかで、次の判断が変わる。
記録には「そのときの環境」の欄を足す。勝ち負けの隣に一言だけでいい。数ヶ月後に読み返したとき、連勝が型の実力だったのか環境の産物だったのかは、その一言の有無で決まる。勝敗だけの記録は、この区別を永久に失う。
連勝は実力の証明としてではなく、環境の記録として先に読む。証明として読むのは、環境が一度変わってからでいい。
※ この記事は情報提供および学習を目的としたもので、投資助言・勧誘ではありません。取引の判断はご自身の責任でお願いします。
記事の一覧 ｜ トレード用語集 ｜ NoFOMO Club